教授课程： 数理金融学 投资学 金融衍生工具

研究领域： 运筹学-优化模型与算法 金融工程-投资组合管理与算法交易

科研项目：

国内证券市场压力风险下的资产抛售模型和算法研究, 国家自然科学基金面上项目, 72171012, 主持, 2022/01- 2025/12

大规模稀疏二次规划问题的求解算法及应用, 国家自然科学基金青年项目, 11801023, 主持, 2019/01- 2021/12

代表性研究成果：

投资风险管理

J. Chen, L. Feng, J. Peng, Y. Ye (2014) Analytical results and efficient algorithm for optimal portfolio deleveraging with market impact. Operations Research 62(1):195-206.

投资组合优化

J. Chen, G. Dai, N. Zhang (2020) An application of sparse-group lasso regularization to equity portfolio optimization and sector selection. Annals of Operations Research 284:243-262.

C. Edirisinghe, J. Chen, J. Jeong (2023) Optimal Leveraged Portfolio Selection Under Quasi-Elastic Market Impact. Operations Research 71(5):1558-1576.

算法交易

J Chen, L Feng, J Peng, Y Zhang (2023) Optimal portfolio execution with a Markov chain approximation approach. IMA Journal of Management Mathematics 34(1): 165–186.